Διδάσκων: Ιωάννης Αθανασόπουλος
Στόχος του Μαθήματος: Η χρήση και ανάπτυξη “υψηλής τεχνολογίας μαθηματικών” στην κατανόηση και ει δυνατόν στην επίλυση προβλημάτων όπως αυτά προκύπτουν στην Χρηματοοικονομική και όχι μόνον. Ως εκ τούτου το μάθημα δεν υστερεί ούτε σε θεωρητικό ούτε σε εφαρμοσμένο περιβάλλον, τουναντίον σε ακαδημαϊκό επίπεδο ενισχύει το υπόβαθρο για περαιτέρω έρευνα σε μαθηματικά και οικονομικά και σε πρακτικό επίπεδο προσδίδει άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας (π.χ. σε χρηματοικονομικούς οργανισμούς, αναλογιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, συμβουλευτικές εταιρείες,κ.α).
Περιεχόμενα του Μαθήματος: Εισαγωγή στα παράγωγα χρεωγράφων, προθεσμιακά συμβόλαια, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα αγοράς/πώλησης ευρωπαϊκού και αμερικανικού τύπου. Βασικές σχέσεις επιτηδειότητας. Υποδείγματα μιας περιόδου. Διωνυμικό υπόδειγμα τιμολογήσεως. Αντιστάθμιση κινδύνου. Ισοδύναμα μαρτινγαλε μέτρα. Το θεμελιώδες θεώρημα της τιμολόγησης παραγώγων σε υποδείγματα διακριτού χρόνου. Το υπόδειγμα των Black & Scholes. Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις. Διαφορική εξίσωση των Black & Scholes. Δικαιώματα με φράγματα (barrier options).
Προαπαιτούμενα: Απειρ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Φυσική Ι, Αναλ. Ι, ΙΙ., Γραμ. Αλγ., Βελτιστοποίση ή Γραμ. Προγρ., Μερ. Διαφ. Εξ., Πιθανότητες, Στατιστική, Στοχαστ. Ανελ.
Συναπαιτούμενα: Μακρο Ι, Μικρο Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Οικονομετρία Ι, ΙΙ. (Σημείωση: Τό τρέχον εξάμηνο θα δοθεί το μάθημα: Οικονομική Θεωρία με διδάσκουσα την κ. Ι. Δρακάκη όπου εν ολίγοις θα καλυφθεί μέρος της ύλης των μαθημάτων αυτών)